…………………………………………………۸۲
۵-۳ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۵-۴ موانع و محدودیت­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
(۳-۱)ارتباط سؤالات با هر یک از متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
(۳-۲)ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
(۴-۱)وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
(۴-۲)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
(۴-۳)وضعیت رده سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
(۴-۴)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
(۴-۵)آزمون کلومگروف و اسمیرنوف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
(۴-۶)ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
(۴-۷)ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
(۴-۸) مقایسه بین مدل پیشنهادی و مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
(۴-۹) مقایسه بین مدل پیشنهادی و مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
(۴-۱۰)کای دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
(۴-۱۱)کای دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
(۴-۱۲) نتایج برآورد ارتباط ریسک سوانح و حوادث و بهره­وری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
(۴-۱۳) نتایج برآورد ارتباط ریسک عملیاتی و بهره­وری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
(۴-۱۴) نتایج برآورد ارتباط ریسک بازرگانی و بهره­وری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
(۴-۱۵) نتایج برآورد ارتباط ریسک سوانح و حوادث و بهره­وری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷
(۴-۱۶) نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
(۵-۱) خلاصه­ای از نتایج مربوط به تاثیر ریسک بر بهره­وری بانک ملی……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
فهرست نمودار
عنوان صفحه
(۴-۱)وضعیت رتبه شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
(۴-۲)وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
(۴-۳)وضعیت رده سنی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
(۴-۴)وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
(۴-۵) مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
(۴-۶) ضرایب رگرسیونی متغیرهای مورد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
چکیده
امروزه شرکت­ها در محیط پیچیده و متغیری فعالیت می­ کنند. در این شرایط شرکت­ها برای دستیابی به اهداف خود و کاهش اثر نامطلوب نوسانات، برای مدیریت ریسک­هایی که با آن مواجهند، اهمیت زیادی قائل هستند. ماهیت کسب وکار و ارائه خدمات مالی، پذیرش ریسک است زیرا موسسات مالی بدون پذیرش ریسک قادر به سودآوری و رشد نیستند. هدف از ارائه این پژوهش ارزیابی مدیریت مولفه­های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها است. این مدل شامل متغیرهایی همچون: ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث است. برای آزمون فرضیه ­ها، پرسشنامه­ طیف لیکرت و به تعداد ۲۰ سوال طراحی و بین جامعه آماری (کارکنان شعب بانک ملی)بطور تصادفی به تعداد ۱۸۱ نمونه توزیع گردیده است. روش بکار رفته دراین پژوهش، روش توصیفی- پیمایشی می­باشد. برای آزمون فرضیات از روش تحلیل مسیر بهره گرفته و از نرم افزارAMOS, DEA Maser,DEA Solver برای تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها استفاده شده­است. نتایج حاصل از تحقیق تاثیر منفی و معنادار ریسک را بر بهره وری نشان می­دهد.

واژگان کلیدی: بهره­وری، تحلیل پوششی داده ­ها، ریسک مالی، ریسک عملیاتی، ریسک بازرگانی، ریسک سوانح و حوادث.
فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
در جهان امروزی مقوله ریسک در تمام کشورها استفاده می­ شود و مدیریت آن برای بانک­ها تا آن­جا دارای ارزش می­باشد که آن­ها در راستای مشتری مداری و جلب اطمینان سهامداران، روش­های مورد استفاده خود را در زمینه مدیریت ریسک، عملیات و نتایج بانک به صورت زمان­بندی شد، منتشر می­ کنند(ژورین^[۱]،۲۰۰۳). این بانک­ها مدیریت ریسک را به کمیته­ای واگذار کرده و با مدیریت اعضای هیات مدیره بر این کمیته، لزوم اجرای تصمیمات این کمیته را برای کل سازمان لازم الاجرا می­نمایند(جاگی^[۲] و همکاران،۲۰۰۶). یعنی برای ارزیابی منطقی و تصمیم ­گیری در مورد یک مشتری، ابتدا وی را در بانک خودش، سپس در بین دیگر بانک­های داخل کشور و در آخر در سطح جهانی و در مبادلات بین ­المللی به طور بسیار دقیق ارزیابی می­نمایند، تا هرچه بهتر نوع تسهیلات ارائه شده و همچنین قدرت باز پرداخت مشتری را پیش ­بینی کنند تا درصد مطالبات معوق بانکی نسبت به کل تسهیلات ارائه شده در هر بانک در سطح بسیار ناچیز باقی بماند(فرانسیس^[۳] و همکاران،۲۰۰۸). ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می­ شود. به عبارت دیگر ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهم­ترین این حیطه­ها، بانک­ها هستند که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند مورد توجه خاص قرار می­گیرند(دافی^[۴]،۲۰۰۳). زیرا بانک­ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می­شوند. لذا دلایل وجود ریسک در بانک­ها را با نوع کارکرد آن می­توان به راحتی توجیه کرد چرا که بانک­ها از یک سو سرمایه ­های مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند، جمع آوری کرده و از سوی دیگر با بهره گرفتن از این سرمایه­ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت­های اقتصادی می­نمایند(ابوالحسنی و حسنی مقدم،۱۳۸۸). اگرچه مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک شامل تشخیص، سنجش و پایش و مدیریت انواع ریسک هستند، اما این هدف‌ها هنگامی اجرایی می‌شوند که نظام کارامد پدید آید(توجه شود پروسه مدیریت ریسک برای انواع ریسک در یک بخش مالی به فعالیت‌ها، اندازه و میزان پیشرفتگی این بخش بستگی دارد). با توجه به پیشنهادها و توافق‌های کمیته بال پروسه مدیریت ریسک در بانک‌ها شامل سه جزء است:

1. 1. اجرای مدیریت ریسک فراگیر و سیاست‌های مناسب؛

1. 1. اطمینان از پروسه سنجش، کاهش و پایش ریسک به‌طور کارا؛

1. 1. کنترل‌های داخلی مناسب(اندسون^[۵]،۲۰۰۲).

به‌صورت یک نتیجه کلی می‌توان پروسه و فرایند مدیریت ریسک را این‌طور خلاصه کرد:

1. 1. تشخیص ریسک؛

1. 1. اندازه‌گیری ریسک؛

1. بررسی روش‌های مقابله با ریسک و انتخاب بهترین روش؛