چنانچه ملاحظه می­گردد قاعده پولی تیلور مبتنی بر رفتار جاری و گذشته متغیرها می‎باشد و فرایند پیش‎نگر اجرا نمی‎شود. بر این اساس، تفاوت اساسی میان دو قاعده پولی فوق وجود دارد. مزیت قاعده پولی بهینه از نوع هالدانه نسبت به قاعده پولی ساده از نوع تیلور در سه طبقه می‎باشد که شمولیت قاعده پولی بهینه را بیشتر می‎کند:
لحاظ کردن (در نظر گرفتن) وقفه اثرگذاری
لحاظ کردن بیشترین اطلاعات
لحاظ کردن ثبات تولید
مورد اول از تمایز، بر وقفه اثرگذاری در مکانیزم اثرگذاری سیاست‎های پولی اشاره دارد که در تمامی متون علمی شناخته و تایید شده است و از طرفی برای طراحی سیاست پولی شناخت کامل وقفه اثرگذاری از ضروریات می‎باشد. در صورت عدم درنظرگرفتن وقفه اثر‎گذاری، سیاست پولی ممکن است منبعی برای بی­ثباتی سیکلی باشد و دلایل این بی‏ثباتی به روشنی توسط فریدمن در سال ۱۹۵۹ بیان شده است. با شناسایی وقفه اثر‎گذاری سیاست پولی، سیاست‎گزاران توانایی کنترل بیشتر تورم را به طور مستقیم کسب خواهند کرد و این امر به اعتبار سیاست‎های پولی خواهد افزود.

در نظرگرفتن یا شامل کردن اطلاعات بیشتر در قاعده پولی بهینه، بیان کننده این مطلب است که پیش‌بینی تورم در دوره j بر اساس نماگرهای تورمی در دوره­ های گذشته صورت می­گیرد و از آنجا که سعی می­گردد بیشترین اطلاعات مربوطه برای پیش‌بینی تورم مورد استفاده قرار گیرد، لذا پیش‌بینی تورم دارای سه ویژگی مشخصه می‎باشد. اول اینکه، قابل کنترل می‎باشد و برای سیاست‎گزار آن است که دوره کنترل وقفه هیچ شوک غیر منتظره ای رخ ندهد و به این ترتیب پیش‌بینی تورم معیار کنترل می‎باشد. دوم اینکه، قابلیت پیش‌بینی دارد که به دلایل قبلی صورت می­گیرد؛ و نهایتاً اینکه نقش شاخص پیشرو را ایفا می‎کند. قابلیت کنترل پیش‌بینی و نماگر بودن پیشرو، سه ویژگی یک متغیر میانی معتبر برای سیاست‎گزار پولی می‎باشد و همان‎طورکه سونسون نیز اشاره کرده، پیش‌بینی شرطی تورم می‎تواند یک متغیر یا هدف میانی مطلوب برای سیاست‏گذار پولی باشد. در حالی که در قاعده پولی از نوع تیلور این ویژگی وجود ندارد.
در قاعده بهینه ساده از نوع هالدانه، هیچ مقدار صریح و روشنی برای اهداف رشد وجود ندارد و قاعده بازخور معرفی شده، (هدف تورم) به عنوان یک لنگر اسمی معرفی شده است. به نظر هالدانه پارامترهای بازخور شامل افق هدف‎گذاری j و پارامتر بازخور به نحوی باید تعیین شوند که درجه‎ای از هموارسازی تثبیت تولید را تامین نمایند و لذا ضرورتی برای لحاظ کردن تولید( شکاف تولید) در قاعده پولی نیست. برای روشن شدن مطلب کافی است، به عکس العمل سیاست‎گزار پولی نسبت به شوک طرف تقاضا و شوک طرف عرضه توجه نمود. اگر شوک حاصل شده از نوع شوک تقاضا باشد و انتقال تقاضای کل (مثلاً به سمت بالا) صورت گیرد، ازآنجاکه هم تورم و هم رشد اقتصادی در کوتاه‎مدت (در مراحل اولیه اثر‎گذاری) تغییرات هم جهت دارند؛ لذا عکس العمل نسبت به تورم هدف تثبیت تولید را نیز تأمین خواهد کرد. اما مشکل زمانی حادث می‎شود که شوک وارده از نوع شوک طرف عرضه باشد. شوک طرف عرضه موجب انتقال عرضه کل شده و تغییرات متضاد در تورم و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد و در کوتاه‎مدت معاوضه میان تورم و رشد صورت می­گیرد. اما قاعده پولی به مفهوم انتخاب راه حل گوشه‎ای در منحنی تغییرات تورم و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه انتخاب نقطه‎ای از رویه‎های منحنی مذکور می‎باشد و آن بستگی به طول وقفه اثر‎گذاری و افق هدف‎گذاری تورم دارد. به این ترتیب، قاعده بازخور ساده مذکور از نظر هالدانه بهینه و ساده می‎باشد.
اما سوال اساسی که باید پاسخ داده شود، آن است که آیا واقعاً قاعده پولی بهینه به همین سادگی و تنها با پارامترهای بازخور پیش‎نگر می‎تواند برای سیاست‏گذاری پولی در دنیای پیچیده و در یک اقتصاد باز با جریانات ورودی و خروجی سرمایه و شوک‎های متفاوت قابل تبدیل به هم، معیار مناسبی باشد؟ آیا چسبندگی‎های ناشی از عملکرد گذشته تورم مانع از عکس العمل منعطف سیاست‎گزار پولی نسبت به هدف تورم نخواهد شد؟ ایا واقعاٌ باید اجازه داد تا سیاست‎گزار پولی شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز را در تابع عکس العمل پولی خود نادیده گیرد؟ سونسون جهت پاسخ ساده انگاری قاعده بهینه از نوع هالدانه بیان می‎کند که ساده‎سازی نباید در قاعده پولی خود باشد؛ بلکه باید ساده‎سازی در قاعده هدف‎گذاری صورت گیرد. قاعده هدف‎گذاری همان که در بخش قبل در رژیم‎های مختلف پولی به آن اشاره شد، از شرایط مرتبه اول حداقل‎سازی تابع زیان بانک مرکزی به دست می ­آید. بنابراین، بهتر است اجازه داد تا مدل پیش‎نگر عرضه و تقاضای کل بر اساس قاعده هدف‎گذاری، قاعده بهینه پولی را حاصل نماید. بر اساس مطالعات سونسون، قاعده پولی بهینه با وارد شدن شکاف تولید و نرخ ارز واقعی و جز بازخور پس‎نگر در کنار قاعده پیش‎نگر تبدیل به قاعده بهینه کامل سیاست پولی می­گردد که شکل پیچیده‎تری نسبت به قاعده پولی از نوع هالدانه می‎باشد. پیچیده‎ترین قاعده بهینه کامل “که امروزه به عنوان قاعده بهینه در اغلب تحقیقات رایج است” هنگامی است که بانک مرکزی علاوه بر هدف تورم، هموارسازی تولید، هموارسازی تراز تجاری ،نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و غیره را نیز در تابع زیان خود وارد می‎کند.
از این رو این پژوهش نیز سعی خواهد کرد تا با بهره گرفتن از این قاعده بهینه کامل سیاست پولی هدف تورم، هموارسازی تولید و هموارسازی تراز تجاری را برای ایران مورد بررسی و سنجش قرار دهد.^[۵۱]
۴-۲- تحقیقات پیشین بهینه پول
۴-۲-۱- تحقیقات داخلی
درگاهی و شربت اوغلی (۱۳۸۹)؛ در مقالۀ خود به دنبال بررسی دو هدف عمده اقتصاد کشور، پایداری تورم و طراحی یک قاعده ی سیاست پولی با بهره گرفتن از تئوری کنترل بهینه می‎باشد. وی در بررسی پایداری تورم دو شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت ضمنی تولید را در سه روش جمع ضرایب خودرگرسیونی، خودهمبستگی سریالی و روش طیف تناوبی صفر مورد بررسی قرار داده و نتایج حاکی از آن است که تورم در اقتصاد ایران پایدار است و باید اثرات کوتاه‎مدت و بلندمدت تورم را در اجرای سیاست پولی دخیل دانست. و لذا با توجه به نتیجه حاصله در پایداری تورم در چارچوب هدف‎گذاری تورم، و با درنظرگرفتن دو هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم قاعده ی بهینه پولی را طراحی می نماید. بدین صورت که وی تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از دو قید تقاضای کل و منحنی فیلیپس مینیمم کرده است. نتایج نشان داده است که با افزایش وزن شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول به ویژه در بلندمدت روند کاهشی دارد. این نکته نشان از این واقعیت دارد که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، کنترل تورم نیازمند سیاست پولی انقباضی است و اگر سیاست گذار پولی هدف افزایش تولید را مورد توجه قرار دهد رشد کاهندگی حجم پول در بلندمدت می بایست بیشتر باشد.
قربان نژاد (۱۳۹۰)؛ در پایان نامه خود به دنبال طراحی یک قاعده سیاست پولی بهینه برای بانک مرکزی در شرایط حذف یارانه حامل های انرژی در اقتصاد ایران است که در آن بانک مرکزی حجم نقدینگی را به گونه ای تنظیم نماید که هم هدف ثبات قیمت‎ها و هم هدف رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با مقیاس کوچک با هدف بررسی آثار حذف یارانه حامل های انرژی بر روی متغیرهای عمده اقتصاد کلان مانند تولید و تورم طراحی کرده است. در ادامه برای تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی، یک تابع زیان شامل انحراف متغیرهای تورم و تولید از مقادیر هدف‎گذاری خود، باتوجه به دو قید منحنی فیلیپس و تقاضای کل حداقل می‎کند. وجه تمایز کار وی در مقایسه با مطالعات پیشین این است که در قید منحنی فیلیپس اثر قیمت نسبی انرژی گنجانده شده است.
۴-۲-۲- تحقیقات خارجی
پدرام (۲۰۱۱)؛ در مقاله خود با عنوان «تراز پرداخت حساب جاری در اتحادیه پولی: سیاست پولی بهینه» بر شوک‎های نامتقارن در اتحادیه پولی اروپا ناشی از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت تمرکز دارد. وی در یک مدل اقتصاد باز، قاعده سیاست پولی تیلور را همراه با مکانیسم میانگین وزنی جهت استخراج وزن های بهینه سیاست پولی بهینه در اتحادیه پولی استفاده می نماید. وی در نهایت نرخ ارز موثر اسمی و واقعی را بدست می‎آورد که منعطف‎تر از آنچه که در واقعیت است می‎باشد بطوریکه منبع بالقوه انحراف در تراز پرداخت حساب جاری را تشکیل می‎دهند. در این راستا وی با این فرض که مراجع پولی نرخ تورم را کنترل نموده و در به حداقل رساندن تابع زیان سیاست پولی خود از ابزار نرخ بهره اسمی بهره برده اند، تابع زیان بانکی زیر را مینیمم می نماید:
و نرخ بهره های بهینه را استخراج نموده و سپس برای بررسی ارزیابی کارایی نرخ‎های بدست آمده، نرخ ارزهای بهینه محاسبه می‏گردد. نتایج حاکی از آن بود که نرخ‎های محاسبه شده به شدت در نوسان بوده و شوک‎های برونزا را در خود جذب نموده و متغیرهای درونزا را تقریباً ثابت نگه می‎دارد. بنابراین وزن های محاسبه شده بهینه بوده و می‎تواند توسط بانک مرکزی اروپا جهت جبران وضعیت واگرای تراز حساب جاری در منطقه یورو استفاده گردد.
گلاین (۲۰۰۷)؛ قاعده بهینه سیاست پولی را برای بانک مرکزی اروپا با حل مسئله بهینه‎سازی بدست می‎آورد که در آن بانک مرکزی تابع زیان خود را که شامل تورم، شکاف تولید و وقفه های نرخ بهره می‎باشد را مینیمم می‎کند. در این تحقیق ابزار سیاستی نرخ بهره می‎باشد و نتایج زیر از حل مسئله بهینه‎سازی بدست می‎آید: ۱) پاسخ نرخ بهره به تورم جاری کمتر از یک است، یعنی کمتر از آن چیزی است که به قاعده معروف تیلور نشان داده می شد. ۲) اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد تغییرات تورم را به شدت تعدیل کند، باید عدم کارایی ناشی از تغییرات شکاف تولید را بپذیرد. لذا بهینه آن است که بانک مرکزی سیاست تدریجی یا هموارسازی نرخ بهره را اجرا نماید.
مدینا (۲۰۰۲)؛ در مقاله خود ابتدا با بررسی مسئله بانک مرکزی نرخ‎های بهره‎ای را انتخاب می‎کند که تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به یکسری قیود خطی کمینه کنند. تمایز این مقاله نسبت به کارهای قبلی در این است که وی حساب جاری را در تابع هدف جای می‎دهد و با درنظر گرفتن مدلهای اقتصاد کلان، واقعیت اقتصاد شیلی را به تصویر می کشد. ساختار مدل شامل معادلاتی برای شکاف تولید، منحنی فیلیپس، انحراف نرخ بهره و تراز تجاری می‎باشد. وی تابع زیان زیر را برای بانک مرکزی درنظر می گیرد که شامل انحراف تورم واقعی و تورم هدف، انحراف حساب جاری واقعی از مقدار هدف، انحراف تولید واقعی از تولید بالقوه و زیان بانک مرکزی از تغییرات ناگهانی در سیاست پولی می‎باشد:
نتیجه حاکی از آن است که وجود حساب جاری درمیان اهداف بانک مرکزی پیامد مهمی برای عکس العمل های سیاستی به دنبال دارد به طوری‎که نرخ بهره به شدت به شوک‎های ناشی از کسری تراز تجاری واکنش نشان می‎دهد اما عکس العمل آن نسبت به شوک‎های شکاف تولید و تورم پایین تر است.
بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران
فصل پنجم
مقدمه
در فصل قبل به بررسی انواع رژیم‎های سیاست پولی پرداختیم و روشن گردید در سال‎های اخیر اکثر کشورها از هدف‎گذاری تورمی جهت سیاست‎گزاری‏های خود استفاده می نمایند. لذا ما نیز در راستای هدف خود، یافتن میزان رشد بهینه پول، با بهره گرفتن از این نوع هدف‎گذاری به تعیین قاعده بهینه پول در ایران خواهیم پرداخت. اما به صورت گسترده‎تر در این تحقیق به دنبال این هستیم که اگر بانک مرکزی بخواهد در چارچوب هدف‎گذاری تورم با هدف ثبات تورم و تولید به دنبال کنترل تراز تجاری نیز باشد، در این صورت رشد حجم نقدینگی بهینه چقدر خواهد بود.
به طور کلی در این بخش به دنبال طراحی مدلی بر اساس بهینه‎سازی واحدهای اقتصادی هستیم. در این راستا با بهره گرفتن از رویکرد OLS و نرم افزار Eviews، توابع تقاضای کل، منحنی فیلیپس نئوکلاسیک و تابع تراز تجاری را که به عنوان مکانیزم انتقال پولی در نظر گرفته می‎شوند، برآورد خواهیم نمود. همچنین با بهره گرفتن از بسط تیلور مرتبه دوم تابع مطلوبیت انتظاری غیر شرطی، تابع زیان بانک مرکزی استخراج می‎شود که شامل چهار جزء می‎باشد؛ جزء اول مجذور انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف، جزء دوم مجذور انحرافات شکاف تولید از مقدار هدف، جزء سوم مجذور انحراف حجم نقدینگی واقعی نسبت به دوره قبل و جزء آخر مجذور تراز تجاری از مقدار هدف می‎باشد. که با کمی دقت در شرایط کشور می‎توان دریافت مقدار مورد انتظار بانک مرکزی برای هر کدام از اقلام یاد شده، به سمت صفر بودن می‎باشد. سپس با تشکیل تابع لاگرانژ، ملاک هدف بهینه برای این مدل استخراج می‎شود. این قاعده بهینه نشان می‎دهد که بانک مرکزی باید از یک ترکیب خطی میان نرخ تورم، شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول، تراز تجاری و وقفه‎های آن‎ها، تبعیت نماید. برای قرار گرفتن بر روی این مسیر، بانک مرکزی باید نرخ رشد حجم پول را به عنوان ابزار سیاستی خود انتخاب نماید، در واقع تابع عکس العمل بانک مرکزی عبارت است از واکنش نرخ رشد حجم پول نسبت به تغییر در نرخ تورم و شکاف تولید و تراز تجاری.
۵-۱- بررسی تراز تجاری در ایران
جنبه بدیع بودن این تحقیق در وارد نمودن کسری تراز تجاری در تابع هدف بانک مرکزی می‎باشد که نتایج مهمی در قاعده سیاست پولی به دنبال دارد، خصوصاً اینکه عکس‎العمل بهینه‎ای نسبت به شوک‎های مختلف از خود نشان می‎دهد.
تراز پرداخت‎های خارجی معیار سنجش و اندازه‎گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است که سه جزء مهم آن عبارتند از: تراز تجاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا)، حساب جاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. معمولاً، وضعیت تراز تجاری از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیت‎های استراتژیک اقتصاد کلان است. مخصوصاً با مشاهده در روند تراز تجاری اقتصاد ایران، در صورتی‎که صادرات نفتی را از آن تفکیک نمائیم، همواره کسری تراز تجاری وجود داشته است.
عدم تعادل در تراز تجاری، همچون کسری بودجه دولت، در کوتاه‎مدت قابل تأمین است. امکان استقراض از بازار سرمایه جهانی برای تأمین مالی کسری تراز تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما دسترسی به این بازار محدود و کشش عرضه سرمایه خارجی نسبتاً پایین است. بدین لحاظ، نوسانات تراز تجاری بر سطح و ترکیب تولید ناخالص داخلی ملی تأثیرات مهمی‎دارد. بنابراین کسری تراز تجاری از متغیرهایی است که می‎تواند موجب اخلال در بازار سرمایه کشور شود.
در این راستا برخی از کشورها، سیاست‎ها و استراتژی‎های مختلفی را برای مقابله با محدودیت‎های تراز تجاری برگزیده‎اند. در دهه‎های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از کشورها به اجرای سیاست جایگزینی واردات، که متکی به کنترل واردات از طریق تعرفه‎های گمرکی و نیز محدودیت‎های کمی و کنترل ارز بود، مبادرت ورزیدند. به خاطر تجربه ناموفق و به واسطه بلوغ صنعتی، برخی از این کشورها در دهه‎های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نسبی بازار را انتخاب کردند. در برخی از این کشورها (مانند مالزی، تایوان و کره جنوبی) سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نتایج خوبی در برداشته، اما در پاره‎ای دیگر از کشورها این سیاست‎ها کارساز و موفق نبوده است.^[۵۲]
به طور کلی در کشورهایی که فضای مناسب اقتصاد کلان و انضباط مالی و پولی وجود داشته، سیاست‎های آزادسازی و سالم‎سازی ساختار اقتصادی نسبتاً موفق بوده، اما در کشورهایی که فضای اقتصادی یاد شده وجود نداشته، سیاست‎های آزادسازی و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‏های اقتصادی نتایج خوبی در بر نداشته است.
کشور ما نیز پس از جنگ تحمیلی به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت رشد تولیدات و فعال‌تر نمودن بخش صادرات غیر نفتی، اقدام به آزادسازی محدود در بخش تجارت خارجی نمود. اما این تغییرات که در قالب سیاست‎های تعدیل انجام گرفته بود، به علت بروز فشارهای تورمی و نوسانات شدید در ارز موازی و تحت شرایطی که بدهی‎های خارجی به خصوص وام‎های کوتاه‎مدت، وضعیت دشوار ارزی را در کشور ایجاد نموده بود، معلق گردید و کسری تجاری را دامن زد. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۷).
با نگاهی به روند تراز تجاری در می‎یابیم کسری تراز تجاری طی سال‎های ۱۳۵۲ تا اوایل انقلاب اسلامی رو به افزایش بوده است و پس از آن کاهش یافته است و همین روند را برای سال‎های ۶۸-۱۳۵۸ نیز داشته‎ایم. که دلیل اصلی آن را غالبا شوک‎های دوم و سوم نفتی می‎دانند. یکی دیگر از شوک‎هایی که بر کسری تراز تجاری اثر گذاشته و آن را کاهش داده است در سال‎های ۷۲ صورت پذیرفته که ناشی از اثرات تک نرخی بودن نرخ ارز می‎باشد. اما در سال‎های اخیر (از ۱۳۸۱ به بعد) همانطورکه مشاهده می‏گردد، کسری تراز تجاری به شدت در حال افزایش بوده است که می‎توان علت آن را در سیاست یکسان‎سازی نرخ ارز دانست. برای بررسی دقیق‎تر روند تراز تجاری باید نگاهی به کانال های موثر بر تراز تجاری در اقتصاد ایران در سال‎های مورد بررسی انداخت.
نمودار ۵-۱- روند تراز تجاری ایران در سال‎های ۸۷-۱۳۵۲
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی
مؤلفه‎های اساسی اقتصاد کلان ایران که بر تراز تجاری موثر بوده‎اند، طی سال‎های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ را به شرح زیر می‎توان خلاصه نمود:

1. 1. وجود یک سیستم نرخ ارز تقریباً ثابت به استثنای (سال‎های ۱۳۷۲-۱۳۷۳) و (۱۳۸۱- تاکنون):

در دورۀ مورد بررسی تا سال‎های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ نرخ اسمی ارز ثابت بوده و نرخ رسمی با نرخ بازار موازی تفاوتی نداشت. در دورۀ ۱۳۶۰ تاکنون نرخ اسمی ارز در بازار موازی بیش از نرخ رسمی ارز بوده است. در این دوره هرچند نرخ‎های متفاوتی برای واردات گروه‎های مختلف کالا و نیز نرخ‎های مختلف صادراتی از طرف دولت اعلام گردید و به این دلیل نرخ ارز تا حدی از انعطاف‎پذیری برخوردار بوده است، اما در سال‎های (۷۳-۱۳۷۲) نرخ ارز شناور یا نیمه شناور در اقتصاد ایران وجود نداشت. درخصوص مقررات ارزی و اعلام نرخ ارز نیز به عنوان یکی از سیاست‎های اساسی کلان، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴، دولت سیاست‎های نرخ ارز چندگانه و سپس تک‏نرخی را اجرا نمود. این سیاست‎ها در جهت کاهش جزئی ریال در مقابل دلار و نیز کاهش کلی در سال ۱۳۷۲ بوده است. از سال ۱۳۷۴ به بعد، دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده است. تحت این رژیم، بانک مرکزی مبادرت به خرید و یا فروش ارز به مقدار نامحدود می‎کند تا اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا را در بازار خنثی نماید. اما در سال ۱۳۸۱ انتخاب دولت در سیاست نرخ ارز در قالب یکسان سازی نرخ ارز صورت پذیرفت که تبعات منفی آن در سال‎های بعد بر اقتصاد ایران مشاهده شده است.
نمودار ۵-۲- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و غیررسمی طی سال‎های ۸۷-۱۳۵۷
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی

2. 2. تکیه بر درآمدهای ارزی ناشی از نفت برای پرداخت‎های ارزی کشور

بخش نفت یکی از محوری‎ترین بخش های اقتصاد ایران است. متوسط سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری ۸/۲۰ درصد بوده است که حدود ۳/۱۶ درصد آن مربوط به فعالیت صادرات نفت و گاز است. همچنین سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای عمومی حدود ۵۹ درصد بوده است. درحالی‌که متوسط سهم درآمدهای مالیاتی ۳۳ درصد و سایر درآمدها ۸ درصد بوده است. همواره بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی تأمین شده است. (بانک مرکزی، جلد .۱٫۱)
صادرات نفت هم تأمین‎کننده ارز مورد نیاز برای واردات است و هم قسمت عمده‎ای از صادرات کشور را تشکیل می‎دهد. که در کسری تراز تجاری مورد نظر این تحقیق از طریق واردات اثر می‎گذارد. علاوه بر آن واردات کالاهای سرمایه‎ای برای سرمایه‎گذاری دولتی و بخش خصوصی نیز تا حدود زیادی به صادرات نفت وابسته است.
شواهد حاکی از آنست که در اقتصاد قبل از انقلاب، بخش اعظم دارایی‎های خارجی بانک مرکزی از خرید ارز حاصل از فروش نفت تأمین می‎گردید. روند صعودی نفت خام تا سال ۱۳۵۴، درآمدهای نفتی و به تبع آن خالص دارایی‎های خارجی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد که به موجب این بنیه مالی بالا، افزایش شدید در مخارج دولتی و واردات صورت گرفت که کسری در تراز تجاری در سال‎های مذکور ناشی از آن می‎باشد.

شکل۷-۸ تغییرات پارامترهای کارایی با دمای کندانسور (= ، = ،
، =)

شکل۷-۹ تغییرات پارامترهای کارایی با دمای جاذب (= ، = ،
، =)
در این محاسبات این فرضیات انجام شده است: = ، = =. شکل ۳-۱۴ تغییرات دمای خروجی مبدل حرارتی محلول تحت اثر مبدل حرارتی را نشان می­دهد. همانطور که می­دانیم، اگر اثرگذاری افزایش یابد، تبدیل حرارتی بین محلول غلیظ و رقیق افزایش یافته و در نتیجه دمای محلول غلیظ(( کاهش یافته و دمای محلول رقیق () افزایش می­یابد. با افزایش در دمای محلول رقیق ورودی ژنراتور، بار حرارتی ژنراتور افزایش کاهش می­یابد و به طور مشابه با کاهش دمای محلول غلیظ ورودی جاذب، حرارت خارج شده از جاذب نیز کاهش می­یابد. به همین دلیل، کاهش نسبت بار حرارتی ژنراتور وجاذب با اثرگذاری مبدل حرارتی افزایش می­یابد(شکل ۷-۱۲). آثار مبدل حرارتی محلول بر روی کارایی سیستم در شکل۷-۱۳ نشان داده شده است.

شکل۷-۱۰تغییرات دمای محلول با اثرگذاری SHX (= ، = ،
=)
شکل۷-۱۱تغییرات کاهش بار حرارتی با اثرگذاری SHX (= ، = ، =)
اگر اثرگذاری مبدل صفر باشد) ( ، در حالت نرمال نسبت افزایش COP نیز صفر است. کارایی سیستم با افزایش کارایی بهبود می­یابد. برای بهترین حالت ( ، دمای محلول غلیظ خروجی برابر بادمای محلول رقیق ورودی)،مقدار COPبه بالاتر از نسبت۴۴% افزایش می­یابد. تغییرات ضریب کارایی و نسبت راندمان با اثرگذاریSHX در شکل ۳-۱۷ نشان داده شده است.

در حالی که مقدار COP_C با اثرگذاری تغییر نمی­کند و در مقدار ۱/۱ باقی می­ماند، مقدار COP بین ۵۷/۰ و ۸۲/۰ تغییر می­ کند. این به این معناست که نسبت افزایش در حدود ۴۴% است، همانطور که در شکل ۷-۱۳ نشان داده شده است. COP_C بدون تغییر باقی می­ماند؛ COP با کارایی افزایش می­یابد، در نتیجه مقدار () افزایش می­یابد.

شکل۷-۱۲ تغییرات PIR با اثرگذاری SHX(= ، = ،
=)
شکل۷-۱۳تغییرات پارامترهای کارایی با اثرگذاری SHX (= ، ،
،=)
از آنجا که با افزایش اثرگذاری افزایش می­یابد، خطر تبلور یا به عبارتی دمای تبلور نیز افزایش می­یابد. در ، اگر دمای محلول غلیظ خروجی ژنراتور پایین تر از دمای تبلور باشد، مشکل بلورینگی رخ می­دهد، و سپس، عملکرد سیستم متوقف می­ شود. به همین دلیل دمای تبلور پارامتر بسیار مهمی برای سیکل آب- برمید لیتیم است. شکل ۳-۱۸ تغییرا دمای تبلور را به صورت تابعی از غلظت برمید لیتیم نشان می­دهد. اثر مبدلبر روی بلورینگی در شکل ۷-۱۵نشان داده شده است. در حالی که حداکثر دمای ژنراتور برای است، برای است. بنابراین به دلیل ریسک بلورینه شدن باید توجه را بر دمای ژنراتور متمرکز کرد.

شکل۷-۱۴ تغییرات با غلظت LiBr

شکل۷-۱۵ تغییرات با دمای ژنراتور و همچنین اثر SHX بر روی خط بلورینگی( ،
)

۷-۲ روابط و جداول مورد نیاز جهت تعیین خواص ترمودینامیکی محلول لیتیم برماید –آب[۵۶]

مقادیر مورد نیاز طراحان سیکل­های جذبی جهت بررسی و تحلیل ترمودینامیکی سیکل مقادیر دما، غلظت، فشار و آنتالپی محلول لیتیم برماید و آب می­باشند. مفیدترین نمودارها و روابط کاربردی جهت بررسی موارد بالا در مرجع[] اشاره شده است. جهت تعیین این مقادیر از روابط و جداول ذیل در تحلیل ترمودینامیکی سیکل استفاده شده است.
۷-۲-۱ تعیین فشار محلول لیتیم برماید- آب بر حسب غلظت و دمای محلول
برای این کار از روابط ذیل و جداول ۷-۱ و ۷-۲ به صورت زیر استفاده می­کنیم:

جدول ۷-۱ ضرایب عددی جهت استفاده در معادله ۷-۱۵

جدول ۷-۲ ضرایب عددی جهت استفاده در معادله۷-۱۶

۷-۲-۲ تعیین آنتالپی محلول لیتیم برماید- آب بر حسب غلظت و دمای محلول

برای این کار از روابط ذیل و جداول ۷-۳ و ۷-۴ به صورت زیر استفاده می­کنیم:

(همان:۳۰۸)
در این دوره بیشترین تلاش ها و مخالفت ها به وسیله میرزاده عشقی صورت می گرفت که در نهایت این اعتراض ها منجر به کشته شدن وی شد:مرگ وی از نظر بسیاری از منتقدان مرگی به هنگام بود که تاثیرات زیادی نیز به دنبال داشت((عشقی پیش از روزگارسخت، و در بهترین زمان ها مرگش را برگزید))(سپانلو،۱۳۶۹:۲۰۸)
میرزاده ابتدا مقاله هایی به نام((آرم جمهوری))،((جمهوری قلابی)) و((جمهوری نا بالغ)) نگاشت و در آن ها نظریات خود را به طور مفصّل در مخالفت با((حکومت جمهوری رضاخانی)) بیان کرد و در روزنامه قرن بیستم منتشر نمود وی علاوه برمقاله های یاد شده، اشعار گوناگونی سرود که این اشعار انعکاس نسبتا” دقیقی از اوضاع و احوال گوناگون آن دوران است، یکی از این سروده ها مثنوی((جمهوری سوار، تفصیل جناب جمول)) بود که همراه اشعار((مظهر جمهوری))،((نوحه جمهوری)) و تصنیف((جمهوری قلابی رضاخان)) در شماره آخر روزنامه قرن بیستم به تاریخ هفتم تیرماه ۱۳۰۳ منتشر شد: این اشعار بعداز اینکه رضاخان از طرح خود عقب نشینی کرد، سروده شد که در حقیقت نوعی تمسخر و تحقیر رضاخان بود، قلم تند و بی پروای عشقی در این سروده ها، دقیقا سردار سپه و حامی خارجی اش انگلستان را نشان گرفته بود، زبان شعری او در قالب طنز بسیار گزنده ای ، همراه با هجو و دشنام است، مثنوی((جمهوری سوار)) هفتاد بیت دارد در کنار شعر کاریکاتور مردی خرسوار را نشان می دهد که خود را به پای خم رسانیده و مشغول تناول شیره است و در کنار کاریکاتور مزبور چنین نوشته شده((جناب جمبول برخر جمهوری سوار شده شیره ملّت را مکیده و می خواهد بر سرما شیره بمالد))(کلیات میرزاده عشقی ، ۱۳۷۳: ۵۵۰)
داستان این چنین شروع می شود

هست در اطراف کردستان دهی
قاسم آباد است آن ویرانه ده
کدخدایی بود کاکا عابدین
خمره ئی را پر زشیره داشته

خاندان چند کرد ابلهی
این حکایت ، اندر آن واقع شده
سرپرست مردم آن سرزمین
از برای خود ذخیره داشته

و سپس داستان را ادامه می دهد دزدی که ((یاسی)) نام دارد شیره کاکا عابدین را می خورد، با فهمیدن ماجرا و دنبال کردن ردپای،((یاسی)) خبردار می گردد وی که می بیند جای انکار نیست از این کار توبه می کندامّا پس از مدتی ((یاسی)) دوباره هوس شیره می کند:

باز میل شیره کرد آن نابکار
دیدبسته عهد، او با عابدین
فکر بسیاری نمود آن مفتخور
بعد رفت و بر خری شد جاگزین
دست خود را در درون خم ببرد
خورد،از آن شیره چون بر پشت خر
بار دیگر ، باز کاکا در رسید
بازدید اوضاع خم، برهم شده
پای خم را کرد با دقت نظر
اندرون خم هم، سر برد و دید
سخت در حیرت، فروشد عابدین
پیش خود می گفت این و می گریست
گرکه خرکردست خر را نیست دست!
ز دو دستی بر سر ،آخر عابدین
چنگ چنگ یاسی وپا، پای خر!

اشتها برد از کف اش، صبر و قرار
که ندزد شیره اش را بعد از این
تا درین بابت، برد حیله بکار
راند خر را در سرای عابدین
تا دلش می خواست از آن شیره خورد
با همان خر ، آمد از خانه به در
تا نماید شیره اش را باز دید
همچنین از شیره خم کم شده

پژوهشگر

عنوان

نتایج پژوهش

الهیاری فرد،۱۳۸۲

خدمات بانکداری الکترونیک و نیازهای اجرایی آن در مقایسه تطبیقی هزینه های عملیات خدمات مختلف بانکی

متوسط مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی و اینترانتی نسبت به بانکداری سنتی به طور معنی داری کاهش یافته است.

اداره پژوهش های بانک سپه،۱۳۸۲

صرفه جویی کاربرد بانکداری الکترونیک در بانکداری سنتی

به بررسی مقایسه ای صرفه جویی زمانی ناشی از پرداخت قبوض آبونمان در شهر تهران

اداره پژوهش های بانک سپه،۱۳۸۲

عابربانک و شعبه( پرداخت الکترونیکی و سنتی )

در صورت پرداخت این قبوض توسط عابربانک تقریباً ۸۹۴۵۲۶ ساعت ویا ۱۱۱۸۱۶ روز کاری و یا ۳۷۲ سال کاری صرفه جویی در زمان را می توان انتظار داشت.

راحتی تکتم ،۱۳۸۹

نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تأکید بر هزینه و وقت کارکنان(مطالعه موردی بانک های سپه شهر مشهد)

خدمات نوین بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانکهای سپه شهرستان مشهد شده است ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است.

شکرگزار،۱۳۸۲

بررسی امکان سنجی بانکداری الکترونیک در بانکها

برای بررسی متغیر فنی، فاکتورهایی مانند: امکان استقرار در بانکها، امکان نرم افزاری و سخت افزاری، امکان ایجاد امنیت کافی، امکان بالابردن سرعت و …، برای بررسی متغیر اقتصادی، فاکتورهایی مانند: هزینه بدست آوردن نرم افزارها، کاهش هزینه خدمات به مشتریان، میزان بودجه های بلندمدت برای خرید یا تولید نرم افزار و …،

صدیقیم سحر،۱۳۹۰

کیفیت خدمات درک شده،تمایلات رفتاری و رضایت مشتری در فضای الکترونیکی

که اگر چه ریسک ادراکی کمتر برای مشتری منجر به ادراک مطلوب تری از کیفیت خدمات وب سایت میشود ،امالزوما به رضایت یا تمایلات رفتاری مثبت در مشتریان نمی شود.مهارت های فردی کار با کامپیوتر بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات وب سایت تاثیر گذار است

عباسی منصور ،۱۳۸۸

بررسی رتبه بندی کیفیت خدمات ورابطه آن بارضایت مندی مشتریان (مطالعه موردی در بانک صادرات استان سیستان وبلوچستان)

درسطح اطمینان در صد بالایی میزان عوامل تنشکیل دهنده کیفیت خدمات در بانک صادرات هنوز به عنوان عوامل اصلی رضایت مندی مشتریان می باشند. .همچنین نتایج آزمون فرضیه هفتم هم نشان داد که رتبه بندی عوامل تشکیل دهنده کیفیت خدمات دارای اولویت هایی به صورت زیر می باشد: ۱- اطمینان ۲- پاسخگو بودن ۳- همدلی ۴- عوامل محسوس ۵- اعتبار ۶- پذیرش وعمل برمبنای قوانین اسلامی .

فرامرزی فر احمد ،۱۳۸۹

رفتار مصرف‏کننده در تجارت الکترونیکی

شناخت ساختار ذهنی مصرف‏کننده و عوامل مؤثر در نحوه شکل‏گیری آن در طراحی سایت‏ها و فرایند جستجوی مصرف‏کننده به منظور بالا بردن نرخ بازدهی از سایت‏ها و ترغیب مصرف‏ کنندگان به خرید از آن‏ها بسیار تأثیرگذار است.

در کلیه ی پژوهش های انجام هرکدام به نوعی به بررسی یک بعد از ارائه ی خدمات الکترونیک توسط سازمان های مالی پرداخته اند. ولی متاسفانه هیچکدام پیشنهادهایی در مورد امنیت فضای الکترونیکی نپرداخته اند و این جای بحث و پژوهش فراوان دارد.
۲-۳-۲٫مطالعات خارجی:

این دو بعد را جداسازی نماید. در چنین سیستم‌هایی می‌توان از علوم هوش مصنوعی برای رسیدن به این اهداف بهره جست. در این روش‌ها اساس کار تعریف و ساماندهی داده‌های پایگاه است^[۱۰]. که ازجمله آنها می‌توان به نرمالایز‌کردن و تبدیل آنها به بردار اشاره کرد. و یا شبکه را تحت آموزشقرارداد یعنی از روش‌های مختلفی مجموعه‌های در دسترس را بصورت تصادفی برای آموزش و مجموعه دیگری را برای تست انتخاب نمود .ضمن اینکه در شرایط نویزی شبکه خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تا با دیتایی که تا بحال دیده نشده هم عکس العمل مناسبی داشته باشد. از آنجایی که در بیشتر صنایع داده‌ها بصورت رشته‌های ادامه‌دار ومتغیر با زمان به مرکز کنترل ارسال می‌شوند. استراتژیی شناسایی خطا انجام پردازش‌هایی بر روی این رشته‌ها یا بعبارت دیگر روندهاست (سری‌های زمانی). که با انتخاب شبکه مناسب و آموزش آن سعی در تفکیک دو کمیت مطرح شده‌ی امن و ناامن خواهد بود. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

۱-۳-۱ روش سه گوشه‌سازی یا مثلث‌بندی
در سیستم‌های‌‌ هوشمند، برتری اصلی در حل مساله تشخیص و شناسایی، ‌‌می‌توان به سهولت در تعمیم، برهان شفاف و گویای آن اشاره نمود. یکی از این روش‌‌ها‌ که اخیرا در بیشتر موارد تحقیقاتی مورد توجه قرار گرفته است روشCheung می‌باشد. که در غالب یک چهارچوب اصلی و پایه‌ای بعنوان اساس کار برروی روندهایی از فرایند^[۱۱] در سال ۱۹۹۲ایجاد و ارائه گردید. که به روش مثلث‌بندی ضمنی^[۱۲] فرموله شده، برای بررسی روندها مطرح گردید. و اساس کار این روش مبتنی بر اصول هندسی مدل شده می‌باشد.
Triangulation یا سه گوشه‌سازی روشی است؛ که در آن بخش‌هایی از روند توسط شیب ابتدا و انتهای منحنی با یک خطی بر روی قطعه‌ای از روند^[۱۳]، مابین دو نقطه متصل می‌گردد، تعریف می‌شود. الگوهایی در شکل(۱-۳) منطبق بر این روش نشان داده شده است.
شکل(۱-۳): روش سه گوشه‌سازی یا مثلث‌بندی
یکی از مزایای استفاده از این تکنیک کاربردهای فراگیر آن در هر نوع سیگنالی‌ است. به نحوی که می‌توان آنرا بر روی هر سیگنالی پیاده‌سازی نمود. و الگوریتم سه گوشه‌سازی را در اجزا مختلف سیگنال اجرا و طبقه بندی نمود؛ بعبارتی می‌توان در هر نوع از سیگنال با بهره گرفتن از اشکال هدسی بدست آمده؛ به هر واقعه‌ای از فرایند تعمیم داد (شکل (۱-۴)).
شکل(۱-۴): الگوهای تعمیم یافته برای هر نوع روند از روش سه گوشه‌سازی
این روش مشابه با روش‌های‌‌ دیگر کار بر روی روند‌‌‌ها بوده و نقطه اشتراک‌ها با سایر روش‌ها دقیقا در جایی متمایز می‌شود که علامت مشتقات اول و دوم به عنوان عوامل تعیین کننده برای جداسازی و طبقه‌بندی قطعات کاربرد عینی داشته باشند (شکل(۱-۲)).
در روش‌های‌‌ مشابه دیگر که هدف این مقاله حول این موضوع قرار دارد؛ بصورت اجزاء پایه‌ای و اصلی از روند و به عنوان الگوهای اولیه محسوب شده و به شکل‌های زیر نشان داده می‌شوند.
A(0,0), B(+,+), C(+,0), D(+,-), E(-,+), F(-,0), G(-,-)
۱-۳-۲ روش موجک‌‌^[۱۴]
تئوری موجک^[۱۵]، که بر مبنای سیستم تطبیقی غیرخطی بود در سال ۱۹۹۷برای شناسایی روند‌ها از اطلاعات استخراج شده از سنسورها با نام W-ASTRA ارائه گردید. و بعدها به B-Splines پایه‌گذاری و برای کاربردهای روندها پیشنهاد گردید. در این تکنیک از مفهوم آنالیز multiresolution در ورودی شبکه عصبی استفاده شد. و پیش از هر کاری اطلاعات سنسورها بر روی توابع سنجشی^[۱۶] در سطوح مختلف طرح‌ریزی می‌شدند؛ صورت پذیرفت. و ضرایب از سطوح بالاتر برای شناسایی الگوهای اولیه استفاده می‌گردید. و زمانی‌که یک الگو یکتا و منحصربفرد شناسایی می‌شد. آنرا در مجموعه از نمونه‌‌ها،‌ جمع‌ آوری می‌کرد. و در غیر اینصورت ضرایب از سطوح پایین مورد استفاده قرار می‌گرفت. و در نهایت W-ASTRA رویداد یا داده سنسور را با اثر خطایی^[۱۷]، که قطعه‌ای از خود روند بود و از قبل بهمین روش در پایگاه داده‌ای ذخیره شده بود مقایسه می‌شد. و بدین ترتیب الگوریتم شناسایی خطا انجام می‌پذیرفت.
۱-۳-۳ روش جداسازی دو بعدی
در روش جداسازی یک بعدی برای آشکارسازی خطا، با تعیین مرزهایی از هدف، زمانی که داده‌، توزیع غیر محدبی داشت. صراحتا در جداسازی داده‌ی نامعلوم و ناشناخته، با اطمینان خاطر صورت نمی‌پذیرفت. ولی با فرض استفاده از روش جداسازی به شیوه دوبعدی می‌توان برای تعیین محدوده نرمال و خطا، دو فضای متفاوتی تعریف کرد. که براحتی قابل تفکیک باشند مطابق شکل(۱-۵) به نحوه ساخت مرزهای تصمیم‌گیری بین دو بعد از دیتاها، دیتای نرمال و دیتای فالتی با این فرض که دیتای فالتی در دسترس و قابل اندازه‌گیری باشد. انجام پذیرفت.
شکل(۱-۵): مرزهای تصمیم‌گیری بین دو بعد
تابع جداکننده دو بعدی را که خروجی آن با +۱ و -۱ علامت گذاری شده را در نطر بگیرید:
(۱-۱)
اگر جداکننده از هر روش شناخته شده‌ای نتواند روش جداسازی را انجام بدهد. آزمونی را برای پی‌بردن به قانونی که از مجموعه نمونه‌های‌‌ آموزشی محدود، بدست می‌آورد؛ بکار می‌برد. البته در این مورد ریسک‌های‌‌ ذاتی نیز وجود دارند. مثل زمانی که نمونه‌های‌‌ آموزشی ممکن است خیلی نهادینه و مشخص نباشند. واریانس ذاتی، نویز در اندازه‌گیری می‌تواند قانون جداسازی بدست آمده را خیلی بزرگ نماید. همچنین نمونه‌های‌‌ آموزشی کوچکتر، بیشترین قطعیت را برای مساله بوجود می‌آورند [۱۳].
زمانی که یک نمونه آموزشی خوب در دسترس قرار می‌گیرد. تعداد توابعی که برای تخمین دقیق و fit آن انجام می‌شود؛ خیلی زیاد است. بهمین دلیل در اکثر موارد نوع تابع f و تعدادی از پارامترهای w قبلا انتخاب می‌شوند.
برای فهم مطلب مجموعه داده‌های آموزشی را بفرم زیر تعریف می‌کنیم:
X := {x , x ,…, xm}⊆با m=Nو Y:={,}
این داده‌های بهم attach شده‌ را در نظر بگیرید. تابع f باید بردار x را برای تخمین y= اجرا نماید. پارامترهای بهینه w برای تابع f روی مجموعه داده‌های آموزشی بصورت زیر تعریف می‌شوند:
(۱-۲) w= argmin( f,w, X )
( f,w, X ) این عبارت امید خطا‌ی آزمون برای تابع در محاسبه به تابع چگالی احتمال برای همه xها و yها است .
رابطه تخمین خطای صحیح:P(x,y)dxdy در بیشتر مساله‌های‌‌ جدا‌سازی عبارت P(x,y) نامعلوم است که فرض براین است نمونه‌های‌‌ آموزشی توزیع مستقل و غیروابسته‌ای از هم دارند. بنابراین فرمول تابع خطا برروی تابع f بفرم زیر تعریف می‌شود.
(۱-۳)
که عدد ثابت برای انتخاب خاصی از w روی مجموعه خاص آموزشی است. کمیت بین صفر و یک متغیر می‌باشد. بهترین جداسازی‌‌ها‌ زمانی رخ خواهد داد. که در بین داده
های دیده نشده و جدید، بتوان جداسازی را بخوبی انجام داد. البته با این شرط که آموزش از حد معینی فراتر نرود.
در شکل (۱-۶) که یک مثال مفهومی است. در این شکل آموزش بیش از حد^[۱۸] به الگوریتم رخ داده است. اگر چه خوشه‌‌ها‌ بدرستی جداسازی شده‌اند. ولی در عوض هزینه و زمان زیادی
شکل(۱-۶): یک نمونه از آموزش بیش از حد به الگوریتم
برای آموزش و اجرای الگوریتم لازم بوده است. که این مساله با تعمیم شبکه و الگوریتم دچار مشکل خواهد شد. در الگوریتم تفکیک سازی سیگنال‌های غیرنرمال از نرمال هدف اصلی یافتن جداکننده‌ای است که ضمن داشتن تعمیم خوب بتواند موارد دیده نشده و ناشناخته را هم به خوبی جدا نماید[۱۳].
۱-۳-۴ روش ماشین بردار پشتیبان^[۱۹]
ماشین بردار پشتیبان‌ها‌‌‌‌ (SVM)‌ از الگوریتم آموزشی نظارتی استفاده می‌کنند. که برای اولین بار توسط vapink در سال ۱۹۶۳ برای تشخیص الگو استفاده گردید. مجموعه بردارهای آموزشی معین (مثالهای ورودی مثبت و منفی) به ازای هر با برچسب که علامت‌گذاری شده را شامل می‌شد. ماشین بردار پشتیبان‌‌ با تشکیل یک مرز تصمیم‌گیری خطی بین دو بعد، آنها را ازهم متمایز می‌کند. اخیرا از ماشین بردار پشتیبان‌‌ها در بیشتر مقالات و تحقیقات برای توسعه تکنیکها و تئوری‌های مرتبط با رگرسیون و تخمین چگالی استفاده می‌شود. در دسته‌بندی و جداسازی دودویی (تفکیک) از مجموعه بردارهایی که بصورت زیر نشاندار میشوند؛ از قالب زیر استفاده می‌شود:
:={,
در اینجا کاری که باید انجام داد. آموزش یک ماشین بردار پشتیبان‌‌ جداکننده برای یادگیری ارتباط بین داده‌ و نشانه‌های‌‌ مربوطه می‌باشد.
اساسا خود ماشین بردار پشتیبان‌‌ یک جداکننده ‌‌غیرخطی است. که با تکنیک‌های‌‌ خطی که منتج به تابع نگاشت غیرخطی می‌شود؛ تعریف می‌گردد. تفسیر هندسی ماشین بردار پشتیبان‌‌ الگوریتم جستجو برای دو سطح (یا سطوح جداکننده) بصورت بهینه است و این سطوح یا‌‌ ابر صفحه‌ها^[۲۰] بیشترین فاصله از دو بعد را دارند. در ادامه قابلیت تفکیک‌پذیری خطی ماشین بردار پشتیبان‌‌ و قابلیت جداسازی غیر‌خطی مطرح می‌شود [۱۳].

• • قابلیت تفکیک پذیری:

درماشین بردار پشتیبان‌‌ ،‌‌ابر صفحه‌های خطی یاد می‌گیرند چگونه بین دو بعد را تمییز دهند (شکل(۱-۷)).
شکل(۱-۷): قابلیت تفکیک پذیری در SVM
فاصله ‌‌ابر صفحه‌ با نزدیکترین نمونه مثبت (یا منفی) را حد یا حاشیه^[۲۱]‌ ‌ابر‌ صفحه‌ می‌نامند. ماکزیمم حاشیه ‌‌ابر صفحه‌ برابر بافاصله بین مرزهای بعدهاست.
یک ‌‌ابر صفحه‌ خطی بصورت f (x) = [w, x] + b تعریف می‌شود.b بایاس وw بردار نرمال وزن برای ‌‌ابر صفحه است. بدست آوردن f (x) = (x + b) با بیشترین حاشیه (حد) که عبارت است‌از :
f() = [w, x ]+ b ≥ ۱ , for =1
f() = [w, x ]+ b ≤ −۱, for = −۱
معادله فوق را می‌توان بصورت نامعادله زیر نشان داد:
(۱-۴) (.w+ b) -1≥ ۰,
در ماشین بردار پشتیبان‌‌ وظیفه اصلی آموزش دو پارامتر w و b در f (x) = (x + b) و به دنبال آن حل بهینه معادله است. یعنی یافتن w و b کمینه داریم:
(۱-۵)
(.w+ b) -1≥ ۰,i
برای این منطور تابع لاگراژین را بصورت زیر تعریف می‌نماییم:
L(w,b,α)=w-[+b)-1] ≥ ۰,
شرط لازم در نقطه زینی عبارت است‌از: