این عوامل در اختیار شرکت بوده و جزء عوامل داخلی می باشند. پس در عین حال که بر فعالیت های سازمان تأثیر دارند، سازمان نیز بر آنها تأثیر دارد. هدف از بررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است که سازمان برای بدست آوردن سود بایستی از آنها بهره برداری نمایند و یا نقاط ضعفی که برای جلوگیری از ضرر یا کاهش سود باید از آنها اجتناب نمایند.

این عوامل در ماهیت خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1. 1. نقاط قوت: عبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن سازمان می‌تواند در زمینه‌هایی مانند نوع منابع مالی، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین‌کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد.

نقاط قوت اختراعات ثبت شده شرکت.
نام تجاری و برند شناخته شده.
شهرت در بین مشتریان.
مزیت در قیمت تمام شده.
دسترسی اختصاصی به منابع طبیعی.
دسترسی به شبکه های توزیع مناسب.
نیروی انسانی کارآمد و آموزش دیده
بطور کلی نقاط قوت می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی شود:
ظرفیت و تواناییها/ مزایای رقابتی/ انحصاری بودن/ منابع، دارایی، کارکنان/ تجربیات، دانش، داده ها/ ذخایر مالی و درآمدهای احتمالی/ منطقه بازار یابی، توزیع و شناخته شدن/جنبه های نوآوری/محل جغرافیایی/ قیمت و کیفیت/ اعتبارات و صلاحیت ها / فرایندها و سیستم ها / فناوری اطلاعات و ارتباطات / فرهنگی، رفتاری، نگرشی / حمایت مدیران

2. 2. نقاط ضعف: نوع محدودیت یا کمبود در منابع، مهارت ها و امکانات و توانایی‌هایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است.

عدم پشتیبانی و حفاظت از اختراعات.
نام تجاری و برند ضعیف.
ناشناخته بودن در بین مشتریان.
ساختار پر هزینه در شرکت.
عدم دسترسی به منایع.
عدم دسترسی به شبکه های توزیع.
نیروی انسانی ناکارآمد.
نکته ی حائز اهمیت در اینجا امکان تبدیل شدن ضعف ها و قوت ها به یکدیگر در شرایط گوناگون است. برای مثال ظرفیت تولید بالا می‌تواند یک مزیت و قوت برای شرکت محسوب شود اما همین ظرفیت بالا در شرایط رکود و تغییرات تکنولوژیکی می تواند باعث کاهش چابکی شرکت گردد و به آن لطمه وارد کند.
نقاط ضعف می‌تواند در قالب یکی از دسته‌ه ای زیر دسته بندی گردد:
کمبود ظرفیت و توانایی‌ها / کمبود قدرت رقابت/ شهرت، حضور در میدان/ مباحث مالی/ آسیب پذیری دانش/ مقیاس و محدودیت زمانی/ جریان نقدینگی و مصرف آن/ دوام و ایستادگی/ تأثیر روی فعالیت های اصلی/ قابلیت اطمینان داده ها/ قابلیت پیش بینی برنامه ها/ روحیه، تعهد و رهبری/ اعتبارات/ فرآیندها و سیستم ها/ عدم حمایت مدیران (علی احمدی ۱۳۸۲).
ب. عوامل بیرونی:
این عوامل خارجی از سازمان بوده است و بر فعالیت های سازمان تاثیر دارند اما در اختیار سازمان نبوده و سازمان هیچ‌گونه تاثیری بر آنها ندارد. هدف از بررسی محیط خارجی تهیه فهرستی محدود از فرصت هایی که می تواند به یک سازمان سود رسانده یا تهدیداتی که باید از آنها اجتباب شود. عوامل بیرونی خود به دو گونه می باشد:

1. 1. فرصت: عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی سازمان مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از این فراموش شده بود. این مقوله بطور معمول منجر به تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران و فروشندگان می شود.

نیاز برطرف نشده مشتری.
ظهور تکنولوژی های جدید.
کم شدن محدودیت های قانونی.
حذف موانع تجارت جهانی.
فرصت ها را می تواند در قالب یکی از دسته های زیر دسته بندی گردد:
توسعه بازار/ آسیب پذیری رقبا/ روندهای صنعت با شیوه زندگی/ توسعه تکنولوژی/ اعتبار جهانی/ بازارهای جدید/ صادرات و واردات/ انحصاری شدن جدید/ قراردادهای بزرگ/ توسعه کسب و کار و محصول/ اطلاعات و تحقیق/ شراکت ها و نمایندگی/ تأثیرات فصلی، آب و هوا و غیره/ وضعیت اقتصادی

2. 2. تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می‌توانند تهدید عمده‌ای در راه موفقیت سازمان باشند. تغییر در سلیقه ی مشتری که باعث فاصله گرفتن او از محصولات ما می شود.

ظهور محصولات جایگزین پر قدرت.
افزایش محدودیت های تجاری.
تهدیدها می‌تواند در قالب یکی از دسته‌ه ای زیر دسته بندی گردد:
اثرات سیاسی / اثرات محیطی/ اثرات قانونی/ توسعه فناوری اطلاعات/ اهداف و مقاصد رقبا / تقاضای بازار/ تکنولوژی محصولات، خدمات و ایده‌های جدید/ قراردادهای حیاتی/ شرکای تجاری/ مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشده/ اقتصاد داخل و خارج/ تأثیرات فصلی،آب و هوا / مُد
برای توسعه ی این استراتژی ها، یعنی همان استراتژی هایی که باعث هماهنگی قوت های درون سازمانی با فرصت های محیط خارجی است، می توان از ماتریس SWOT بهرهبرد.
ماتریس SWOT می‌تواند ابزاری توانمند در شناسایی و اتخاذ استراتژیهای مناسب در انواع کسب و کارها باشد. این متد (روش) درصورت شناخت دقیق و به کارگیری صحیح برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار کارآمد خواهد بود.
قواعد حاکم بر ماتریس تحلیلی SWOT :

وضعیت هر گره را به صورت یک جفت مرتب فاصله و وضعیت نمایش می­دهیم.
گام های الگوریتم دایسترا به صورت زیر هستند:
الگوریتم ج-۱: الگوریتم دایسترا.
گام اول: مقدار دهی اولیه:

• • فاصله صفر را به گره S تخصیص ده و وضعیت آن را دایمی قرار ده. صورت (۰,p).

• • مقدار فاصله همه گره­ها را برابر با بی­نهایت قرار ده و وضعیت آنها را موقتی قرار ده. (∞,t).

• • گره s را گره جاری قرار ده.

گام دوم: بهنگام­سازی فاصله و گره جاری (i اندیس گره جاری است).

1. 1. از مجموعه J (گره هایی با وضعیت موقتی) گره ای را با لینک (I,j)پیدا کن و مقدار فاصله گره را بهنگام کن.

• • • برای هر ،مقدار فاصله گره j ام را به صورت زیر آپدیت می شود:

  

1. 1. گره j را که کوتاه ترین مقدار فاصله را در میان گره های داراست انتخاب کن.

1. 1. وضعیت گره را به دایمی تغییر بده و آن­را به عنوان گره جاری در نظر بگیر.

گام سوم: معیار توقف.
اگر همه گره های از گره S به وضعیت دایمی رسیدند. آنگاه توقف کن. اگر هیچ گره ای با وضعیت موقتی از گره جاری پیدا نشده است، وضعیت همه گره های جاری را به دایمی تغییر ده.
در غیر این­صورت، به گام دوم برو.

Abstract

Urban transportation networks consider a combination of road network and public transportation networks. Related hierarchical urban transportation network decisions consist of strategic, tactical and operational levels. Strategic decisions focus on design and development for infrastructures and network topology. Tactical decisions is about how to use the network infrastructures and resources. Setting the orientation of streets is a kind of tactical decisions. Signal settings are examples of operational decisions in designing urban transportation networks.
This thesis is focused on the mixed network design problem, strategic, tactical and operational decisions in order to maximize reserve capacity. Reserve capacity is the largestmultiplier for demand matrices which can be allocated to the network considering the street capacity limit. The problem is modeled in a bi-level mathematical problem. The upper level goal is to maximizing the reserve capacity by signal settings in junctions, setting the orientation for streets and increasing the road capacity by adding lanes to roads. The lower goal concerned with the user equilibrium assignment problem which tries to minimize the trips times. Two meta-heuristic methods (a hybrid genetic algorithm with simulated annealing and a bee algorithm) were proposed to solve the mixed urban road network design problem. Three classes of small, medium and large networks were used to test the effectiveness and the performance of the algorithms. The test results showed that the hybrid genetic algorithm and the bee algorithm performed quite similarly in determining the solutions, while the genetic algorithm being more efficient.

1. 1. Transportation System ↑

1. 1. Fixed Facilities ↑

1. 1. Flow Entities ↑

1. 1. Control System ↑

1. 1. Network Links ↑

1. 1. Nodes ↑

1. 1. Flow Control ↑

1. 1. Vehicular Control ↑

1. 1. Urban Transportation ↑

1. 1. Discrete Network Design Problem ↑

1. 1. Continuous Network Design Problem ↑

1. 1. Mixed Network Design Problem ↑

1. 1. Cycle time ↑

1. 1. Green Rate ↑

1. 1. Phase ↑

1. 1. Leader-Follower Game ↑

1. 1. Stackelberg game ↑

1. 1. Bi-level Program ↑

1. 1. Upper-Level Problem ↑

1. 1. Lower-Level Problem ↑

1. 1. Nash-Cournot Equilibrium ↑

1. 1. Fixed Demand ↑

1. Elastic Demand ↑

(رجوع شود به قصهی۲۰)
■ باورهای عامیانه وخرافی
___________
■ سایر عناصر
__________
۳-۲۷- آکچل
* خلاصهی قصه
در زمان های قدیم، مردی به نام آکچل بود که کارهای عجیبی میکرد. حاکم عاشق دختری بود که از قضا این دختر نامزد دیوی بود. حاکم از آکچل خواست که دختر را برایش بیاورد. آکچل از حاکم یک قلوه سنگانداز، یک آدم قد بلند، یک نیزن که از فشار نفسش زمین شکاف بردارد و یک آدم که هر چه بخورد، سیر نشود، درخواست کرد. حاکم ناچار آنها را پیدا کرد و همراه آکچل فرستاد. آکچل با کمک این افراد دیو را کشت و دختر را برای حاکم آورد. بعد از آن حاکم آوردن شکاری که یک شاخش از طلا و یک شاخش از نقره باشد، اسب چهل کره و شیر سوار شیر را از آکچل درخواست کرد. آکچل همهی این خواسته ها را برآورده کرد تا اینکه حاکم از او خواست که پدرش را زنده کند. آکچل که از دست حاکم و خواسته‌های نامعقولش ناراحت شدهبود، پشتهای هیزم جمع و آتش بزرگی روشن کرد. آنگاه حاکم را درون آتش فرستاد تا پدرش را ببیند. حاکم به دلیل اعتمادی که به آکچل پیدا کرده بود، وارد آتش شد و سوخت. آکچل هم خودش حاکم شهر شد.

■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
____________
¨ کنشهای اساطیری
-کشتن دیو
این مضمون پیشتر هم در قصهی ۲۲ آمد. در این قصه نیز آکچل دختر را، زمانی که دیو به شکار رفته، میرباید و هنگامی که دیو سعی در پس گرفتن دختر دارد با کمک دوستانش وی را میکشد.
¨ موجودات وپدیدههای اساطیری
-دیو
(رجوع شود به قصهی ۱۲)
■ عناصر اجتماعی
¨ طبقات اجتماعی، شخصیتها و روابط بین آنها
قصه درباره‌ی حاکم یک شهر و قهرمانی‌های کچل، چهره‌ی سرشناس و آشنای افسانه‌هاست.
این شخصیت در اغلب قصهها، موجودی مطرود یا تنبل و در هرحال تنگدست و فقیر است. هرچند که برحسب اوضاع و احوال ظاهری هیچ نمیتوان منتظر اقدامات پهلوانی از سوی او بود، به محض اینکه از او انجام دادن اقدامی خواسته میشود، با به کار بردن حیلهای زیرکی و جسارت خود را از اقران ممتاز میکند. از این طریق است که او هم مانند پسر پادشاه مشکل‌ترین وظایف را انجام می‌دهد و سرانجام شاه میشود (مارزلف،۱۳۷۱: ۴۲).
البته در این قصه فقط از کچلی نام برده میشود که میتواند کارهای عجیب بکند، دیگر از اینکه کچل چه وضعیت معیشتی دارد و متعلق به چه طبقهای است، توضیحی داده نمی‌شود. نقطهی مقابل آکچل، حاکم و رابطه بین این دو، رابطه حاکم و محکومی است. وی از کچل کارهای غیرممکن میخواهد و کچل تا آنجا که امکان دارد و قدرت بشری قادر به انجام آن است، خواسته های حاکم را جامهی عمل میپوشاند؛ اما همینکه حاکم خواستهی غیرمعقول زنده کردن مرده را میخواهد، کچل با تدبیری حاکم را از بین برده و خود جانشین او میشود.
¨ آداب و رسوم
_________
¨ وضعیت اقتصادی و رابطه با قدرت وثروت
___________
■ عناصر روانشناسی
___________
■ باورهای عامیانه و خرافی
____________
■ سایر عناصر
_________
۳-۲۸- آکچلک
* خلاصهی قصه^[۶]
پیرزنی بود که با پسر کچل و تنبلش زندگی میکرد. آنها زندگی فقیرانهای داشتند، به همین دلیل روزی مادر کچلک او را از خانه بیرون کرد. کچلک راه بیابان را پیش گرفت، در راه به جوی آبی رسید که گلهای سرخی در آن بود.کچلک گلها را جمع کرد و به دختر پادشاه فروخت. روز بعد دوباره سر جوی آب رفت و تصمیم گرفت سرچشمهی آب را پیدا کند. رفت و رفت تا به باغ بزرگی رسید. دختر زیبارو ولی سر بریدهای را دید که از قطرههای خونش گل سرخ به وجود میآمد. دیوی دختر را ربوده و به آنجا آورده بود. هر بار که دیو میآمد، دختر را با ترکه‌ی درختی زنده میکرد و از دختر میخواست که با وی ازدواج کند؛ اما دختر امتناع می‌کرد و دیو هم دختر را میکشت و میرفت. کچلک که این موضوع را دید با ترکهی درخت دختر را زنده کرد و از او خواست به وی کمک کند تا دیو را از بین ببرد. دختر به کچلک کمک کرد تا شیشهی عمر دیو را از بین ببرد، بعد از نابودی دیو دختر به نزد پدرش، شاه پریان، برگشت. پدر دختر برای تشکر از کچلک انگشتر حضرت سلیمان را به او داد. کچلک با این انگشتر توانست با دختر پادشاه شهرشان ازدواج کند. پسر پادشاه همسایه که عاشق دختر بود، وقتی ماجرا را فهمید پیرزنی را مامور کرد تا دختر را بدزدد و برای او بیاورد. پیرزن به قصر دختر رفت و آنجا استخدام شد. بعد از مدتی انگشتر را دزدید و دختر را به کشور همسایه برد. کچلک که از ماجرا مطلع شد، خود را به شکل عیاری درآورد و به خانهی پیرزن رفت، انگشتر را به دست آورد و با آن زنش را نجات داد و به شهرشان بازگشت. وقتی پادشاه ماجرا را فهمید، تاج پادشاهی را به کچلک داد و خودش از پادشاهی کناره گرفت.
■ عناصر اساطیری
¨ شخصیتهای اساطیری
- کهن الگوی قهرمان
کچل شخصیتی اسطورهای نیست؛ اما ابتدای قصه شبیه به قصهی «۲۲» است. درآنجا در مورد کهن الگوی قهرمان به تفصیل توضیح داده شد البته شباهت این دو قصه فقط از لحاظ ظاهری است و گر نه آن تحول و دگرگونی که در حسنک اتفاق میافتد، در شخصیت کچلک پیش نمیآید.
¨ کنشهای اساطیری
-کشتن دیو
(رجوع شود به قصهی ۲۲)
-رسیدن به پادشاهی از راه دامادی پادشاه
در قصهها شاهد این مطلب هستیم که قهرمان در اثر دامادی پادشاه در پایان قصه جانشین پادشاه میشود. این مطلب به باورهای مادر سالارانه و پندار انتقال خون شاهی از طریق زنان مربوط میشود.« مطابق این باور، شاه پس از مرگ همسرش – که تاج وتخت را از او دارد- باید بیدرنگ آنها را به شوهر دختر خویش بسپارد»(آیدنلو، ۱۳۸۷: ۱۰)، البته در قصهها هیچگاه از مرگ همسر پادشاه سخنی نرفته است.
-آزمون ازدواج
یکی از مواردی که در قصهها تکرار شده، مسئلهی ازدواج دختر پادشاه با قهرمان قصه یا خواستگاری قهرمان از دختر پادشاه است که معمولا پدر دختر شرایطی را برای این کار در نظر میگیرد و تا زمانی که قهرمان موفق به رعایت تمام این شرایط نشده، نمیتواند دختر را ببرد یا با وی ازدواج کند. آزمون ازدواج یکی از موارد اسطورهای است.
در جوامع و قبایل کهن یکی از آیینهای پرتکرار ازدواج، مراسم یا سنت آزمودن خواستگاران بودهاست. بدین معنی که پدر دختر یا خود او به شیوه های مختلف، خردمندی و غالباً زور و مردی جوان را میسنجیدند و هرکس را که از عهدهی آزمونها برمیآمد به دامادی یا همسری برمیگزیدند. در مواردی نیز که پدر دختر با ازدواج دخترش به طور کلی یا پیوند او با خواستگاری خاص مخالف بوده، به عمد با گذاشتن شروط دشوار و آزمونهای خطرناک میخواسته است که خواستگار را ناکام بگذارد و از دست او رها شود (همان:۲).
در این قصه هم پادشاه برای ازدواج دخترش با آکچلک شروطی میگذارد که آکچلک با کمک انگشتر حضرت سلیمان همه را انجام میدهد.
¨ موجودات و پدیده های اساطیری
-دیو
(رجوع شود به قصهی ۱۲)
- پری
پری، سرزمین پریان، شاه پریان و هر آنچه که منسوب به پری باشد، از مطالب رایج در قصه‌های عامیانه است. پریان از موجودات اساطیری هستند که جنبه هایی مثبت و منفی از آن‌ها در اذهان مردم شکل گرفته است.
در آیین مزدیسنا و نامهی اوستا، پری از مظاهر شر و گروهی از بودههای پلید و پتیارهاند که از آنها در کنار دیوان، جادوان و جیهکان نام رفته است. در ادبیات دینی فارسی میانه و در نوشته های پهلوی نیز پری از موجودات اهریمنی است؛ اما پری در ادب فارسی به گونهای دیگر معرفی شده است. از مجموعه اشارههای مربوط به پری در شاهنامه و کتابهای دیگر فارسی، افسانهها و داستانهای عامیانه چنین برمیآید که در ایران دورهی اسلامی، پری موجودی زشت و ناخجسته نیست، بلکه به صورت نگار فریبای بسیار زیبایی پنداشته شده که از نیکویی، خوب چهری و حتی فرّ برخودار است. گاه به سبب بهی، زیبایی و سودرسانیش به مردمان در مقابل دیو و اهریمن قرار میگیرد. پری در اصل یکی از «زن- ایزدان» بوده که در زمان های کهن و پیش از دینآوری زرتشت ستایش میشد. بعدها بر اثر عوامل و انگیزههای گوناگون مانند دگرگونیهای اجتماعی، دینآوری، نوکیشی و رواج ارزشهای اخلاقی تازه برداشت ذهنی آن گروه از ایرانیان که دین زرتشت را پذیرفته بودند، دگرگون شده پری را به صورت موجود زشت اهریمنی پنداشتند؛ اما خاطرهی دیرین پری به صورت الههای که با کامکاری و باروری زایش رابطه‌ای نزدیک داشت، همچنان در ذهن جمعی ناخودآگاه مردمان باقی مانده و در ادب فارسی و فرهنگ عامیانهی ایرانی منعکس شدهاست (سرکاراتی،۱۳۷۸: ۱-۲).
در این قصه هم پری نقشی مثبت دارد و به قهرمان قصه کمک میکند تا دیو را از بین ببرد. پدر دختر پریزاد هم برای تشکر از قهرمان قصه، انگشتر حضرت سلیمان را به وی می‌دهد. این انگشتر قدرت جادویی دارد و تاثیری شگرف بر زندگی قهرمان می‌گذارد.
-گیاهان مقدس
یکی دیگر از مواردی که در اسطورهها مورد بررسی قرار میگیرد، حیوانات، گیاهان و اشیا مقدس است که جنبهی توتمی دارند. «توتم Totem از اصطلاحاتی است که بیشتر در مردمشناسی به کار میرود و به حیوانات، گیاه یا هر شئیی که جنبهی تقدس داشته و مورد احترام خاص قبیله یا اجتماعی باشد، اطلاق میگردد» (شمیسا۲،۱۳۸۳: ۸۹). در فرهنگ ایرانی هم میتوان نشانههایی از آن را یافت. برخی از گیاهان نیز احتمالا در نزد ایرانیان کهن جنبهی توتم داشتهاند. «نوشتهاند که در دورهی هخامنشی در دربار ایران همواره درخت چنار زرینی بوده که این درخت هنوز هم قداست خود را حفظ کردهاست و آن را در امامزادهها میکارند. از همین قبیل است درخت نخل که در حجاریهای تخت جمشید نیز دیده میشود. درخت هوم نیز از گیاهان مقدس است» (محسنی،۱۳۹۰: ۱۶۱-۱۶۲). بعضی از این گیاهان و درختان قدرتهای جادویی و درمانگری دارند، مثلا در این قصه از درختی نام برده میشود که شاخه‌ای از آن قدرت زنده کردن دارد؛ اما متاسفانه نام درخت ذکر نشده است.

و اعتباری، نقش تعیین کنندهای را درتوسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند و میتوان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند؛ بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده ای درتوسعه وپیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. تسهیلات اعطایی، از زمره مهمترین و با ارزشترین داراییهای بانک محسوب میشوند و بخش عمدهای از درآمد بانکها میتواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسکها قرارمیدهد، تنوع این ریسکها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگرنهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و حتی ورشکستگی خواهد رفت.

بنابراین با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات و ریسک موجود در این گونه فعالیتها، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات یکی از اساسی ترین اصول مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی بشمار میرود، به طوریکه استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری بالاخص اعتبارسنجی، به بانک ها این امکان را می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری کنند.
در این پژوهش ابتدا جایگاه ریسک در سیستم بانکی کشور و سایر کشورها تبیین و سپس به مفهوم ریسک ،طبقه بندی ریسکهای تاثیرگذار بر نهادهای مالی بویژه بانکها ، بررسی مدلهای محاسبه ریسک اعتباری پرداخته شده است.
۲-۲- مفاهیم و تعاریف ریسک
تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیمگیری مدیریت حائز اهمیت است.
استفانراس اینطور بیان کرده که بخش پیشبینی نشده بازده ، یعنی بخش ناشی از اخبار غیر مترقبه ،ریسک واقعی هر نوع سرمایهگذاری است .مهمتر اینکه ،اگر همواره آنچه را که انتظار داریم ، بدست آوریم سرمایهگذاری کاملا قابل پیشبینی و بنابراین بدون ریسک خواهد بود . به عبارت دیگر ، ریسک یک دارایی از اخبار غیر مترقبه – اتفاقات پیش بینی نشده – ناشی میشود(جهانخانی و شوری، ۱۳۸۹). و به عبارتی سادهتر میتوان گفت ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با نتیجه مورد انتظار دارد .
با توجه به آنچه ذکر شد ریسک در نتیجه عدم اطمینان ناشی از احتمال به دست آوردن بازده در یک بازه زمانی مشخص با ارزش ثابت ایجاد میگردد که اینچنین ریسکی بر دو نوع میباشد :

1. 1. ریسک غیر سیستماتیک که در اثر عوامل خاص مربوط به یک پروژه یا شرکت مشخصی ایجاد میشود که طبق نظریه مدیریت پرتفولیو این ریسک را میتوان از طریق ایجاد یک پرتفولیو متنوع و بهینه شده به حداقل رساند.

1. 1. ریسک سیستماتیک که در نتیجه عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موثر بر پروژه سرمایهگذاری ایجاد میگردد و در نتیجه پروژه سرمایهگذاری نقشی در ایجاد این نوع از ریسک ندارد . لذا ریسک سیستماتیک بوسیله عوامل ذکر شده بر روی شرکت یا یک بخش از صنعت تاثیر گذار است(راعی،۱۳۸۶).

شاخص ریسک سیستماتیک در مدیریت پورتفولیو ضریب بتا است و زمانی که انتظار رشد شاخص بازار وجود داشته باشد ، سرمایهگذاران سهامهایی با بتای بالاتر را انتخاب میکنند و در شرایط انتظار کاهش شاخص بازار به انتخاب سهمهای با بتای منفی و پایین دست میزنند(همان منبع).
با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی از ریسک ارائه کرده‌اند.در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است :
«ریسک عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.»وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند:ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.
واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است: “ریسک عبارت از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا احتمال وقوع خطر است".
«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش(نیکلز^[۱۰]،۱۹۹۹).
لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:
«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده» منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است.
تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.
تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.
۲-۳- عوامل ریسک 
درک فرایند مدیریت ریسک مستلزم درک زمینه های عواملی است که منجر به ریسک های پروژه می شود.
در مدیریت پروژه تحقیقات در باره ی عوامل ریسک ها پراکنده بوده و بارها و بارها محققان بدون در نظر گرفتن ماهیت پروژه به همان عوامل ریسک بسنده کرده اند.
کیل و همکاران^[۱۱]در سال ۱۹۹۸ خاطر نشان کرده اند، شایع ترین عوامل ریسک در بین پروژه های سازگارعبارتند از:
- فقدان تعهد مدیران ارشد به پروژه
- عدم وجود تعهد کاربر
- عدم دخالت کافی کاربر
- عدم مدیریت پایان انتظلارات کاربر
یکی از نکته های ویژه و جالب در اینجا استفاده ” تعهد ” به جای ” پشتیبانی ” است. کیل و همکاران اشاره می کنند که این تمایز بسیار مهم است.این خیلی ساده است که حمایت یک پروژه بوسیله ی انتقال پول یا پر کردن جاهای خالی متفاوت است با نمایندگی که به طور فعالانه برای یک پروژه کار می کند و همچنان این کار را دز زمان طولانی انجام می دهند. مدیران پروژه نیاز به نوع دوم حمایت دارند.
در خلال این پرسش از ریسک ها ،جونز در ۱۹۹۴ اضافه کرد که پروژه های مربوط به اطلاعات و فن آوری به خصوص در معرض عوامل ریسک زیر قرار دارند:
- خیزش الزامات کاربری
- فشار بیش از حد برنامه به علت انجام کار زیاد در زمان خیلی کم
- کیفیت پایین کار به علت فشار بیش از حد
- تخطی از هزینه ها
- کنترل نا کافی اجزا
بسیاری اما نه همه از عوامل بالا ناشی از عدم ارزیابی کافی ریسک های ذاتی پروژه هاست.
۲-۴- دسته بندی ریسک
- مک کائل ۱۹۹۶ سلسله مراتبی از دسته های ریسک را که مدیران پروژه در هنگام برنامه ریزی پروژه باید به آن توجه داشته باشند برشمرد.با انجام این کار ممکن است آنها از ریسک های مشخص شده جلوگیری کنند.
- مک کائل عضو هیئت شناسایی در پژوهش خود چهار دسته از ریسک های مهم را دسته بندی می کند: وابستگی، الزامات، مسائل مربوط به مدیریت و عدم آگاهی و دانش
- یک مدیر پروژه می تواند ریسک های وابستگی را شناسایی و از آنها اجتناب کند ازجمله وابستگی ها:
- وابستگی های نرم افزاری
- وابستگی هایی که در سراسر توابع تقسیم به وجود می آید
- در دسترس بودن افراد در زمان مورد نیاز برای انجام وظایف
- روابط کار فرعی و قابلیت اطمینان از تحویل با توجه به برنامه
ریسک ها به طور معمول توسط عوامل زیر ایجاد می شوند:
- فقدان یک چشم انداز روشن برای پروژه
- عدم توافق بر سرنیاز، به ویژه در درون سازمان
- عدم اولویت بندی در کارها
- توسعه در یک محیط وبه سرعت درحال تغییر در پروژه های سفت و سخت
- فرایند مدیریت تغییر که مستندات را نا کافی برای مراجعات بعدی ارائه می دهد.
ریسکهای مربوط به مدیریت اغلب خلاصه می شوند به دو دسته:
- برنامه ریزی کلی و کافی نبودن شناسایی وظایف درون پروژه
- دید نامناسب وغیر واقع به پروژه به علت ضعف مدیریت و اعضی پروژه
- مشخص نبودن مالکیت پروژه و فرایند تصمیم گیری

۵/۱۱۷

۴۵

۱۵۰

۲۰

۱۰

۱۵

۱۵۰۰

۰۲۵/۶۳۲۵۹

بدون TS

۵/۸۲

۸۰

۱۵۰

۲۰

۱۰

۲۰

۲۲۵۰

۵۸۷/۵۵۰۳۱

با در نظر گرفتن TS بهینه

جدول ۳-۶ نتایج به دست آمده را برای شرایط رقابت کامل، نشان می‌دهد. همان‌طور که از اطلاعات جدول ۳-۶ مشخص است، در شرایط رقابت کامل در بازار، بدون در نظرگرفتن کلیدزنی دوره‌ای بهینه، هزینه بهره‌برداری شبکه $/h 025/63259 است. در این حالت مجموع سود برای تمام مالکین در تمام روزها $/h 1500 بوده است. شکل‌های ۳-۱۴ و۳- ۱۵ تولید ژنراتورها و قیمت در شین‌ها را در هر روز از دوره، در شرایط رقابت کامل، نشان می‌دهند.

شکل ‏۳-۱۴ تولید ژنراتورها بدون در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل
شکل ‏۳-۱۵ قیمت در شین‌ها بدون در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل
با توجه به شکل ۳-۱۴ میزان انرژی تولیدی ژنراتور در شرایط رقابت کامل برابر با MW/h150 در هر ساعت روز بوده است. ژنراتور انرژی بین MWh 025/41 و MWh 45 و ژنراتور انرژی بین مقدار صفر و MWh 5/117 را در هر ساعت از روز، تولید می‌کنند. در این آرایش از شبکه در روزهای مختلف، تولید ژنراتور محدود شده است. با توجه به شکل ۳-۱۵ در شرایط رقابت کامل، قیمت در شین‌های جایی که ژنراتورهای و واقع هستند، به جز روز هجدهم دوره، در هر روز از دوره برابر با هزینه نهایی این ژنراتورها است؛ ولی در شین که ژنراتور در آن واقع شده است، به جز روز هجدهم، قیمت $/MWh 15 در هر ساعت روز تعیین شده است. در روز هجدهم از دوره، قیمت در تمامی شین‌ها برابر با $/MWh 10 در هر ساعت از روز می‌باشد. در این روز کمترین میزان سطح بار در شبکه وجود دارد. در شکل ۳-۱۶، مجموع سود مالکین در طول دوره نشان داده شده است. با توجه به شکل، زمانی که ژنراتور توان بیشتری را در مقایسه با ژنراتور تولید می‌کند، مجموع سود مالکین شبکه نیز در میزان حداکثر خود قرار دارد؛ ولی با متوقف‌شدن تولید ژنراتور ، مجموع سود مالکین نیز افت پیدا می‌کند.
شکل ‏۳-۱۶ مجموع سود مالکین بدون در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل
از اطلاعات جدول ۳-۶ مشخص است که با خروج یک خط در ابتدای دوره برای کل دوره، هزینه بهره‌برداری شبکه $/h 587/55031 خواهد بود. شکل‌های ۳- ۱۷ تا ۳-۱۹ تولید ژنراتورها، قیمت در شین‌ها و مجموع سود مالک‌ها را در حالت رقابت کامل با در نظرگرفتن کلیدزنی نشان می‌دهند.
شکل ‏۳-۱۷ تولید ژنراتورها با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل
شکل ‏۳-۱۸ قیمت در شین‌ها با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل
شکل ‏۳-۱۹ مجموع سود مالکین با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل
با توجه به شکل ۳-۱۷ مشخص است که اترژی تولیدی توسط ژنراتور () نسبت به حالت رقابت کامل بدون کلیدزنی، افزایش یافته است ولی انرژی تولیدی ژنراتور نسبت به حالت رقابت کامل بدون کلیدزنی، کاهش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که در آرایش جدید، تولید ژنراتورهای ارزان قیمت که در آرایش قبل، محدود شده بود، افزایش یافته و باعث کاهش هزینه بهره‌برداری کل شده است. در آرایش جدید، ژنراتور همانند حالت قبل توانی معادل MW/Day 150 در هر ساعت روز تولید خواهد کرد. تولید ژنراتور نیز به محدوده بین مقدار MWh025/41 و MWh 80 در هر ساعت از روز تغییر پیدا کرده است. در آرایش جدید شبکه، توان تولیدی ژنراتور به میزان MWh 5/82 در هر ساعت از روز محدود شده است. این در حالی است که در آرایش قبل این ژنراتور تا MWh 5/117 در هر ساعت روز انرژی تولید می‌کرد.
در شکل ۳-۱۸ مشاهده می‌شود که در مقایسه با شکل ۳-۱۵ که قیمت در شین‌ها را بدون کلیدزنی نشان می‌دهد، سطح قیمت در شین‌ها با کلیدزنی نسبت به شرایط بدون کلیدزنی، در طول دوره افت داشته است. البته در مورد ژنراتور مشاهده می‌شود که قیمت در روزهای ابتدایی افزایش و در روزهای میانی دوره کاهش یافته است. قیمت در شین در مقدار $/MWh 10 در طول دوره ثابت خواهد بود. در حالی که قیمت در شین‌های بین دو مقدار $/MWh 10 و $/MWh 20 تغییر خواهد کرد.
در شکل ۳-۱۹، مجموع سود مالکین در هر روز از دوره نمایش داده شده است. این شکل نشان می‌دهد که بیشینه مجموع سود مالکین نسبت به حالت بدون کلیدزنی افزایش یافته است. این موضوع به دلیل افزایش قیمت در شین نسبت به حالت بدون کلیدزنی است. پس از کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال بیشینه سود مالکین در یک روز به $/h 2250 خواهد رسید و کمترین مقدار آن نیز در مقدار $/h 750 خواهد بود.
به طور کلی می‌توان گفت که کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال، در شرایط رقابت کامل توانسته است، علاوه بر کاهش هزینه بهره‌برداری شبکه در طول دوره، قیمت‌ها را نیز در سطح پایین‌تری نگه‌ دارد و پخش توان جدید به گونه‌ای انجام می‌شود که سود مجموع مالکین شبکه افزایش پیدا کند.
اگر شرایط رقابت ناقص در بازار در نظر گرفته شود، نتایج تعادل در شبکه، بدون و با کلیدزنی در جدول ۳-۷ آمده است. در این جدول مشاهده می‌شود که بدون کلیدزنی، هزینه بهره‌برداری شبکه در $/h 025/76759 بوده است. در این حالت بیشینه سود کل مالکین در یک روز $/h 2700 می‌باشد. کمترین مقدار سود کل هم در روز هجدهم و به میزان $/h 750 به دست آمده است. تغییرات تولید ژنراتورها، قیمت در شین‌ها، مجموع سود مالک‌ها و قیمت پیشنهادی ژنراتورها بدون در نظرگرفتن کلیدزنی، در طول دوره نیز در شکل‌های ۳-۲۰ تا ۳-۲۳ آمده است.
شکل ‏۳-۲۰ قیمت در شین‌ها بدون در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص
شکل ‏۳-۲۱ توان تولیدی ژنراتورها بدون نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص
شکل ‏۳-۲۲ مجموع سود مالکین بدون نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص
شکل ‏۳-۲۳ قیمت پیشنهادی ژنراتورها بدون نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص
در شرایط رقابت ناقص بدون کلیدزنی، با توجه به شکل ۳-۲۰، قیمت در تمام شین‌ها به جز در روز هجدهم برابر با $/MWh 20 است. در شرایط رقابت ناقص با توجه به شکل ۳-۲۱، حداکثر توان تولیدی ژنراتور به میزان MWh 45 در هر ساعت روز محدود شده است، در حالی که ژنراتور می‌تواند تا میزان MWh 5/117 در هر ساعت روز تولید داشته باشد.
در شکل ۳-۲۲ مجموع سود مالکین در طول دوره نشان داده شده است. بیشینه مجموع سود برابر با $/h 2750 وکمینه آن برابر با $/h 750 است. کمینه مجموع سود در روز هجدهم از دوره، به خاطر سطح بار پایین اتفاق افتاده است.
قیمت پیشنهادی ژنراتورها در شرایط رقابت ناقص بدون کلیدزنی در شکل ۳-۲۳ نشان داده شده است. با توجه به این شکل، ژنراتورهای و هزینه نهایی خود را در بازار پیشنهاد می‌دهند؛ اما ژنراتور در این شرایط بیشتر از مقدار هزینه نهایی خود را در بازار پیشنهاد می‌دهد.
همان‌طور که در جدول ۳-۷ آمده است، با کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال هزینه بهره‌برداری کل شبکه کاهش یافته و به میزان $/h 587/55031 رسیده است. تغییرات تولید ژنراتورها، قیمت در شین‌ها، مجموع سود مالک‌ها و قیمت پیشنهادی ژنراتورها بدون در این حالت در شکل‌های ۳-۲۴ تا ۳-۲۷ نشان داده شده است.
جدول ‏۳–۷ نتایج شبکه سه شین تحت رقابت ناقص در یک دوره